Аль Капоне никогда не забывал о своей семье и беспокоился о её безопасности. Едва устроившись в Чикаго, он вызвал к себе Ральфа и Фрэнка; первый приехал в 1921 году и вскоре был арестован, второй подтянулся чуть позже. Какое-то время они жили в тесноте, но не в обиде, хотя Мэй и не нравились деверья, а потом Ральф нашёл себе отдельное жильё. Теперь Ральф собирал дань с борделей. Аля же повысили до управляющего клубом «Четыре двойки» (фактически он был зазывалой, вышибалой и сутенёром в одном лице). Там он уже действовал под собственным именем.
Тридцать первого августа 1922 года Аля снова замели в участок после небольшого дорожно-транспортного происшествия: он был явно пьян и размахивал пистолетом; в протоколе проставлено имя «Альфред Капони». В конце того же года нагрянувшая в «Четыре двойки» полиция застукала на втором этаже полтора десятка девушек от восемнадцати до двадцати одного года в прозрачных сорочках. Ничем серьёзным это не кончилось: из 6222 полицейских Чикаго борьбой с проституцией занимались только... пятеро! В городе было около пятисот борделей — по большей части дешёвых домов свиданий, где две с половиной тысячи женщин обслуживали клиентов, беря в среднем три доллара за визит; при этом ежегодная прибыль от них составляла 13,5 миллиона долларов. Немалая часть этой суммы оседала в карманах мэра Чикаго — Большого Билла Томпсона, заключившего договор с бордельным картелем, действовавшим в основном в Норд-Сайде и Вест-Сайде. Картель платил олдерменам и полиции за невмешательство, а за это владельцы публичных домов отдавали ему половину прибыли. За порядком следили «смотрящие» картеля; в Саут-Сайде ими были Дюк Куни (ему принадлежали отель «Рекс» и кафе «Фроликс») и Барнс... По традиции в борделях можно было разжиться и наркотиками — кокаином и героином, которые теперь вместе с виски поставляли из Канады.
Несмотря на эти обстоятельства, для Мэй наступил самый счастливый период её жизни: они были втроём — Аль, она и Сонни. Умная женщина, Мэй догадывалась, что семья живёт за счёт незаконных доходов, но в данный момент это отступало на второй план: к Сонни липла всякая хворь, а на врача требовались деньги. И потом, Аль никого не грабит и не убивает, а трудом праведным не наживёшь палат каменных. Он нежный муж и заботливый отец — чего ещё желать? Но счастье уединения продлилось недолго. Вслед за Фрэнком подъехали два из трёх кузенов Фискетти — Рокко и Чарли, ставшие телохранителями Капоне и киллерами в банде Торрио. Все они жили в одной квартире при борделе. Аль начал подыскивать большой дом для всей семьи: он решил перевезти к себе мать, сестру и младших братьев. А в Чикаго обнаружились ещё и дальние родственники — Рафаэле и Клотильда Капоне, проживавшие в собственном доме на Морган-стрит, 727.
