Неожиданно Павел нашёл слабое место в женской логике и поставил вопрос ребром — даст ли мать своё согласие на его брак, если отец благословит, — да или нет? Хотя Анне Ивановне пришлось ответить «да», она не теряла надежды, что этого не случится. Ей казалось, что время всё обдумать и уладить по-своему у неё найдётся. Но изнемогавший от нетерпения влюблённый кавалергард немедленно телеграфировал в Пермскую губернию папаше. Ответ из Перми был быстрым и коротким: «Согласен, благословляю». Анна Ивановна никак не ожидала такого поворота событий, но взять своё слово обратно не могла и почувствовала себя окончательно проигравшей сражение.
Свадьба, довольно скромная, состоялась до наступления Петровского поста, 19 мая 1871 года. Молодые венчались в кавалергардской полковой церкви во имя святых Захария и Елисаветы. На Фурштатской улице в доме Дягилевых был организован большой, но непродолжительный обед. Уже вечером молодожёны отъехали в Селищенские казармы. «Там их ждала торжественная встреча. Весь состав эскадрона на ногах, факелы освещали им путь, крики оглашали воздух, и когда молодые вошли к себе, офицерство обступило дом с неистовым «ура», — сообщает в «Семейной записи» Елена Валерьяновна.
На следующий день Поленька писал родителям: «Спешу уведомить Вас, что мы, слава Богу, благополучно добрались до дому <…> Много ещё приходится поработать над квартирой. Сегодня прибыла наша столовая мебель. <…> Завтра идём делать визиты. Милая Мамаша, не знаем, как отблагодарить Вас и Папашу за всё то, что Вы для нас сделали. Постараемся, где только можно будет, высказать Вам нашу благодарность…» Ниже приписка Жени: «Крепко целую Вас за все вещи, которые Вы нам дали. Сервиз так хорош, что я целый день на него любуюсь <…> Понемногу устраиваемся, всё приходит в порядок… Надеюсь, милая Мамочка, что Вы исполните своё обещание и приедете к нам. Ждём Вас с большим нетерпением».
Примирение Анны Ивановны и Жени, очевидно, состоялось ещё до свадьбы. Более того, они с первой встречи почувствовали взаимную симпатию. «Правда, Анне Ивановне всегда стоило лишь захотеть, чтобы очаровать сердечностью и лаской, — отмечала Е. В. Дягилева. — …Сердце это было гордое, иногда, может быть, жестокое, но далеко не холодное и доступное восторгу. С тех пор в нём всегда звучала к Женй нотка умиления». Мамаша вскоре действительно приехала к молодым в Сёлищи, одна из первых. Потом приезжали папаша Павел Дмитриевич, младший брат Поленьки Николай (студент университета), сестра Жени — Ольга с мужем Василием Брандорфом. Молодые Дягилевы и сами ездили в Петербург, а иногда бывали и на популярных музыкальных концертах в Павловске. В конце лета стало известно, что у них будет ребёнок. Осень и зиму они провели в «селищенской глуши». Однажды поздним вечером они катались на тройке, которую некоторое время преследовала стая голодных волков со светящимися в темноте глазами. В тот год в окрестных лесах развелось особенно много волков, они отваживались появляться даже в коридорах жилых помещений военного городка.
