Опыт походов в Средиземном море подсказал ему принципиальную важность, как писал он позднее, “достоверных и доставляемых оперативно сведений а положении дел по военной и политической части из стран, до которых имеем отношение в продолжении наших походов”. Человек деятельный и собранный, Александр Николаевич уже в 1901–1902 гг. подготовил и доложил по команде два проекта.
Первый был связан с организацией “воздухоплавательного дела” на флоте. Речь шла об организации постоянного наблюдения за районом плавания с воздушных шаров типа аэростатов, которые базировались бы на кораблях. Делу был дан ход, отпущены средства, но, как водится в России, поскольку инициатор создания воздушной разведки был переведен на службу в Петербург, шары-разведчики совершили лишь несколько пробных полетов, и дело заглохло.
Второй проект Щеглова был ближе к жизни, к возможности воплощения его дальних планов. По собственной инициативе и только на личные средства он составил подробное военно-стратегическое описание Средиземноморья. На это ушло около пяти лет. Все увольнительные на берег молодой лейтенант посвящал изучению портов посещения, изучению газетной и любой другой печатной информации, сводил знакомства, уточнял… Пока все в рамках, или почти в рамках того, что мог позволить себе молодой офицер, активно интересовавшийся и местоположением древнего маяка в Александрии, и полузабытыми гаванями на островах Ионического архипелага, и, как бы между прочим, новинками морского вооружения, приобретенными греческим королевским флотом. Заложились связи, знакомства в многочисленных городах Восточного Средиземноморья — в Турции, Греции, на Адриатике, принадлежавшей черногорцам, австрийцам, итальянцам. Как бы сам собой определился основной район интересов Щеглова. Тот, где он проведет самые светлые и счастливые, по его признанию, но и трудные годы уже как профессионал-разведчик.
Готовились статьи для “Морского сборника”, доклады командованию. Две особы Царствующего Дома, совершавшие весной 1913 г. на канонерке “Уралец” плавание по Средиземному морю с заходами в Венецию и на о. Корфу, были поражены тем, насколько точными оказались все описания этих мест, сделанные А.Н. Щегловым еще в 1902–1903 гг., насколько они соответствовали увиденному, а, главное, прочувствованному.
Великий князь Николай Николаевич (одна из этих особ), наслышанный о Щеглове, к тому времени уже удаленному из Морского Генерального Штаба на Ближний Восток, вознамерился проверить наугад выбранную информацию из аналитических материалов Александра Николаевича под рабочим названием “О людях и местах Греции”. Попросил, вызвав растерянность свиты и принимавших высокую чету местных властей, найти некоего Захаридиса, указав селение и точное расположение дома этого греческого торговца.
