Как делаются деньги? | страница 53
Таблица 2 Последовательность символизации
Хотя исходы в последовательности отдельных подбрасываний, разумеется, остаются совершенно случайными, символизация внесла элемент закономерности и упорядоченности в символическую цепочку. Определенные последовательности стали невозможными, а другие необходимыми. Например, γ не может следовать сразу за α, поскольку это бы означало сдвиг в ряду подбрасываний с орлов на решки, или наоборот. Такой сдвиг создал бы совокупность β между двумя другими. Еще одним примером является тот факт, что между двумя γ-совокупностями непременно должно быть четное число β-совокупностей. β символизирует сдвиг в последовательности с орлов на решки, или наоборот. Если бы подряд следовало три орла, должно было быть 0, 2, 4, 6 и т. д. таких сдвигов, прежде чем мы вернулись бы к трем последовательным орлам.
Лакан стремится показать, как упорядоченность и закономерность возникают ex nihilo из символизирования чистой случайности реального, хотя поначалу символизация может показаться «невинной» процедурой фиксирования реальных событий. Это сопоставимо с привнесением порядка в хаос через процедуры символизирования и агрегирования теории вероятностей. Лакан обобщает суть игры с монеткой замечанием, чрезвычайно похожим на приведенную выше цитату из Колмогорова: «Мы наблюдаем выделенную из реального символическую закономерность, которая исправно фиксирует любую непроизвольность реального, но тем самым еще больше подчеркивает его произвольность»[89].
У Марковица мы обнаруживаем две такие процедуры для агрегирования. Первая – обращение с неопределенностью будущей траектории движения ценной бумаги как с риском смещает фокус с сиюминутных движений цены вверх/вниз на долгосрочную перспективу. Это позволяет тому, кто принимает финансовые решения, игнорировать краткосрочные колебания и основывать свою торговую стратегию на расчете вероятностей. Вторая заключается в переходе от выбора отдельных акций к созданию портфеля, что тоже всегда позволяет рассматривать ценные бумаги в совокупности. И вновь торговая стратегия основывается не на предсказании поведения отдельных ценных бумаг, а на расчете вероятности поведения совокупности ценных бумаг в портфеле. Иными словами, расчет вероятностей представляет из себя процедуру символизирования реального, в результате чего становится возможным принимать рациональные решения перед лицом обычно непредсказуемых событий. В рамках такого управления риском мы наблюдаем то, что Хакинг называл укрощением случайности
