Как писал великий князь Александр Михайлович,
Дело осложнялось тем, что наш «Beau Brummell» Великий Князь Алексей Александрович был неразлучным спутником четы Лейхтенбергских, и его любовь к герцогине уже давно была предметом скандала. В обществе эту троицу называли «ménage royal à trois» ("царственное трио"), и все усилия Императора Николая II воздействовать на своего темпераментного дядю не имели никакого успеха. Я полагаю, что Великий Князь Алексей пожертвовал бы всем русским флотом, только бы его не разлучали с Зиной.
А госсекретарь Александр Половцев в своем дневнике добавлял подробностей о том, что герцог Лейхтенбергский был
«услужливым мужем и почти постоянно пьяный. Всегда жадный и промотавшийся, он пользовался тем, что великий князь Алексей Александрович был без памяти влюблен в его жену и вместе с ней вытягивал из великого князя как можно больше денег. Поведение Зины Богарнэ было самое скандальное».
Эта троица отжигала так, что даже привыкшему ко всему Парижу становилось жарко, а их загулы стали легендарными. Считается, что именно подобный образ жизни и свел так рано в могилу Зинаиду, которая умерла в 43 года.
Князь, впрочем, горевал недолго, и нашел нашел утешение в объятиях балерины-француженки Элизы Балетта, приглашенной во французскую труппу Михайловского театра.
С тем и продолжить тусить во Франции дальше. Как заметил в своих записках его кузен великий князь Александр Михайлович,
Одна мысль о возможности провести год вдали от Парижа заставила бы его подать в отставку. Но он состоял на государственной службе и занимал должность не более не менее, как адмирала Российского Императорского флота. Трудно было себе представить более скромные познания, которые были по морским делам у этого адмирала могущественной державы. Одно только упоминание о современных преобразованиях в военном флоте вызывало болезненную гримасу на его красивом лице. <…> Это беззаботное существование было омрачено, однако, трагедией: несмотря на все признаки приближающейся войны с Японией, генерал-адмирал продолжал свои празднества и, проснувшись в одно прекрасное утро, узнал, что наш флот потерпел позорное поражение в битве с современными дредноутами Микадо.
После Цусимы, потрясшей всю Россию, великий князь Алексей Александрович подал в отставку и уехал в свой любимый Париж.
Там и прожил безвылазно до своей смерти в 1908 году.
