Необходимо отметить, что Соколов оставил себе копии важнейших документов следственного дела и продолжал, по мере возможности, работать над разгадкой гибели Царской семьи и в эмиграции. За два года он сумел допросить многих свидетелей, оказавшихся в эмиграции. В частности, в этот период ему дали свои показания политические лидеры Февральской революции: князь Г.Е. Львов (1861–1925), А.Ф. Керенский (1881–1970), А.И. Гучков (1862–1936), П.Н. Милюков (1859–1943).
Нельзя сказать, что Соколов нашёл всеобъемлющую поддержку в эмигрантских кругах. Русская диаспора во Франции, как и в других странах, была достаточно разношерстной и придерживалась различных, зачастую антагонистичных, политических взглядов. В первое время следователя воспринимали с большим любопытством, но постепенно интерес стал угасать. Отдельные эмигранты относились к его деятельности негативно и даже враждебно.
По-разному реагировали на расследование Н.А. Соколова и те представители Дома Романовых, которым удалось эмигрировать за границу. Вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна, мать Николая II, не захотела встретиться с Соколовым. Она отказывалась верить в то, что её сын убит со всей своей семьей. На чудесное спасение узников Ипатьевского дома также продолжали надеяться сестры Николая II — Великие княгини Ольга Александровна и Ксения Александровна.
Среди узкого круга лиц, которые были по-настоящему близки и дружны с Соколовым в эмигрантский период его жизни, следует выделить князя Николая Владимировича Орлова (1896–1961), который был женат на племяннице Великого князя Николая Николаевича. Орлов оказывал покровительство Соколову и помог ему издать его книгу об убийстве Царской семьи.
Что сподвигло Н.А. Соколова взяться за написание книги о расследовании убийства Царской семьи? Думается, не последнюю роль в этом сыграл выход других книг на эту тему от людей, тесно связанных с расследованием. В 1920 г. была опубликована книга английского корреспондента Роберта Вильтона, освещавшего в 1919 г. поиски останков Романовых в Ганиной яме, «The Last Days of the Romanovs» («Последние дни Романовых»), а в 1922 г. увидела свет книга генерала М.К. Дитерихса, курировавшего общий ход расследования, под названием «Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале». Соколов явно не хотел остаться в стороне, поэтому и предложил вниманию широкой публики свою версию гибели Царской семьи и проведенного им следствия. С другой стороны, выход книги давал возможность Соколову поправить свое финансовое положение.
