Между этими людьми, полжизни проводившими в воображаемом мире, плелись на редкость запутанные любовные связи. В 1935 году Лукино Висконти дал пищу для пересудов миланским газетам, увезя с собой в город «Содома и Гоморры» совсем юного мальчика Умберто Мональди (за ним поспешно отправился его воспитатель). В то же время он был ничуть не меньше влюблен не только в свою невестку Ники, но и в Натали Палей, за которой также волочились Жан Кокто, Серж Лифарь и Мари-Лор де Ноай.
Так кем же была эта тридцатилетняя Натали Палей, с которой сестры Арривабене познакомились в Венеции? Ее обаяние заключалось как в изысканности черт фарфорового личика — тонкий нос, высокие скулы, пепельно-серые глаза, так и в резких сменах настроения — глубокая меланхолия мгновенно сменялась у нее сумасшедшим хохотом. Кроме того, и биография ее была весьма необычной. Она была дочерью Ольги Карнович, графини фон Хоэнфельзен и морганатической супруги великого князя Павла — это ее герцогиня Германтская у Пруста язвительно называет «великая княгиня Павел». В 1911 году в возрасте восьми лет Натали уезжает из Франции, чтобы вернуться с братом Владимиром и сестрой Ириной в родительское поместье в Царском Селе — царь Николай II отменил указ об изгнании их матери. Здесь они остаются до революции: в 1917 году всю семью арестовывают. В июле 1918-го, через два дня после убийства царя и его семьи в Екатеринбурге, брата Натали сбрасывают в шахту одновременно с сестрой царицы, великой княгиней Сергией. Полгода спустя великий князь Павел был расстрелян, несмотря на свои либеральные взгляды.
Не сумев спасти мужа, мать Натали уехала к дочерям в Финляндию, откуда они перебрались во Францию и, подобно множеству других эмигрантов, жили стесненно, бывая как в высшем парижском свете, так и в другом обществе. По словам Сержа Лифаря, это общество «имело свои храмы, свои газеты, свои книги, свои театры, свои университеты, коллежи и консерватории, свои оперные сцены и кабаре и представляло собой настоящее государство в государстве, дотируемое всеми возможными способами. Это общество объединяло столь разные умы, как лауреат Нобелевской премии Иван Бунин, Рахманинов, великие князья Романовы, знаменитый Юсупов, Толстые, Иван Мозжухин, Питоевы, Шаляпин…» Ирина Палей осталась верна корням, выйдя замуж за своего кузена, князя Федора. Ее сестра Натали в 1927 году выходит замуж за кутюрье Люсьена Лелонга.
В то же время Натали отстаивает свою независимость. Когда Висконти познакомился с Натали, ее «идиллия» с Кокто только-только закончилась. Серж Лифарь заявляет, что все еще безумно влюблен в нее: «У нас с Натали, — скажет он потом, — был сложный, бурный и совсем не счастливый роман». Они приходят вместе на просмотр «Крови поэта», где ее впервые увидел Жан Кокто.
