На участке Натальи Алексеевны по ее приказу построили еще и отдельное здание богадельни — это первая богадельня в Петербурге и одновременно первый «воспитательный дом». Сюда приносили всех подкидышей, или «зазорных детей», как их тогда называли. Также царевне пожаловали мызу Хотчино (современная Гатчина).
Переехав в Петербург, Наталья Алексеевна быстро «взялась за старое» — устроила «комедийную хоромину» для всех «прилично одетых людей», то есть дворянской публики. Петербургский театр тоже был любительским. Ее перу принадлежат «Комедия о святой Екатерине», «Хрисанф и Дария», «Цезарь Оттон», «Святая Евдокия», а также драма «Действие о Петре Златые Ключи», которая рассказывала о пользе заграничных путешествий для молодых людей, желающих получить образование.
Герой пьесы, сын знатного француза Петр, страстно желающий поехать в «иные царства», обращается к своему отцу с такой речью:
Намерен я, государь, о том вас просити,
Чтоб в иные царства от вас мне отбыти,
Где могу кавалерских дел я обучаться,
И народов чужих нравов насмотряся…
Где поживши немного и к вам возвращуся, —
И себе многу славу могу заслужити,
Так что все царство будет меня чтити…
Но не только страсть к наукам одолевает героя. «Действие о Петре…» — один из первых любовных романов, с которыми познакомилась русская публика. Петр и его возлюбленная Магилена наслаждались «речами любительными», «милым друг на друга зрением» и «великим веселием».
Большой популярностью пользовались сатирические интермедии, высмеивавшие страхи ретроградов, но одновременно распутство и мздоимство молодых петербургских чиновников.
Невозможно точно установить, как велика была доля участия Натальи Алексеевны в создании этих текстов. Возможно, она что-то переводила с иностранных языков, возможно, что-то сочиняла сама, возможно, в написании принимали участие другие члены труппы. В любом случае, театр жил и действовал, удивляя публику новым, невиданным еще развлечением.
Однако Наталья прожила в Петербурге недолго, болезнь унесла ее в 1716 году. После смерти царевны более двухсот томов из ее личной библиотеки (очень значительное собрание по меркам того времени) поступили в царское книгохранилище, театральная же часть ее была отослана в Санкт-Петербургскую типографию.
Незадолго до этого умерла Марфа Матвеевна Апраксина-Романова, вторая жена царя Федора III Алексеевича, бывшая царицей всего 71 день, а царской вдовой — 33 года. Наталья Алексеевна и Марфа Матвеевна похоронены в Петропавловском соборе.
