Алексей Александрович принял участие в военно-морской экспедиции под командованием адмирала Посьета в должности старшего вахтенного офицера на фрегате «Светлана» (изощренное решение, если вспомнить, что само это имя придумал отец возлюбленной Алексея Василий Жуковский). Экспедиция стартовала 20 августа 1871 года.
Самой значительной частью путешествия была поездка по Соединенным Штатам Америки, подробности которой недавно собрала американская писательница Ли Фэрроу. В декабре 1871 года Алексей высадился в Нью-Йорке, откуда направился в Бостон, а затем в Вашингтон. В американской столице его встретила холодная встреча с президентом Улиссом Грантом (причиной были некоторые дипломатические разногласия), но восторженный прием рядовых американцев. В честь первого настоящего русского принца, посетившего США, устраивались балы и гала-представления, обеды и ужины. Император Александр не преминул уколоть американского посланника во время очередной аудиенции, попросив передать свою признательность за теплую встречу его сына на американской земле; посланник пообещал передать его благодарность президенту. «Нет, не президенту, а народу Соединенных Штатов», — поправил его Александр.
Алексей умел нравиться. «Он отличался атлетическим телосложением и сочетал силу с бесконечным обаянием, что было особым даром некоторых Романовых предыдущих поколений», — писал о нем русский мемуарист. В ответ американцы, которых впервые посетил настоящий русский принц, изощрялись в гостеприимстве, сочиняли оды и шуточные стихи в его честь:
Most noble Prince Alexis!
Our people of both sexes,
From Michigan to Texas,
Extend a welcome hand;
Your stay began to vex us,
To worry and perplex us,
And we pray the winds, Alexis,
To guide you safe to land.
Из столицы Алексей направился на Дальний Запад. Он оказался в Чикаго вскоре после ужасного пожара 1871 года. В конце января 1872 года Алексей уже был в Небраске, где для него организовали настоящую охоту на бизонов. В «царской» охоте участвовали сам знаменитый охотник Буффало Билл (Уильям Коди), победитель индейцев генерал Джордж Кастер и герой Гражданской войны генерал Филип Шеридан, а также несколько вождей племени лакота (сиу) (в тот момент находившихся в мире с американцами), включая Крапчатого Хвоста. Алексей собственноручно (из пистолета, как писали газеты) убил бизона, а возможно и нескольких.
Через несколько лет, в 1876 году, генерал Кастер погибнет в битве при Литтл-Бигхорн против индейцев сиу. Но за пять лет до этого они мирно охотились вместе с сыном царя-освободителя. Буффало Билл позднее, в том же 1872 году, организует шоу «Дикий Запад Буффало Билла», давшее начало коммерческому использованию образа ковбойского фронтира.
