Во время сезона 1903–1904, Кшесинская решилась просить администрацию театра об увеличении жалования артистам балета. Спросите, зачем женщине, которой покровительствует царский двор, понадобилось обивать пороги в поисках лишних трех тысяч? В результате ее оклад с 5000 рублей в год действительно повысился до 8000. Но ведь не всем везет так же как Матильде. Кшесинская добивалась прибавки не только для себя, но и для остальных, для всех без какого-то исключения. К слову, для тех, кто ради этой самой прибавки пальцем не шевельнул, и, кстати, никто из них не сказал ей за это даже спасибо. Мало этого, сторонники ее бывшей подруги Преображенской начали специально ошикивать выступления Кшесинской. Это было очень обидно.
В довершение всего враги начали обвинять саму Кшесинскую в интригах, из-за которых в театре невозможно работать.
Понимая, что она не может пользоваться тем же оружием, с которым выступали против нее, Кшесинская начала подумывать о прекращении своей сценической деятельности. А что? В театре она сделала, возможно, даже больше чем другие. Участвовала в совершенно разных спектаклях, работала с разными балетмейстерами. Настало время пожить для себя и сына.
Оставалось дать прощальный бенефис, который в результате и был назначен на 4 февраля 1904 года. В конце января, как раз перед запланированным бенефисом, вспыхнула японская война. Но в первые дни положение было еще неясное, и ничто не помешало провести бенефис с блеском.
Кшесинская протанцевала два первых акта из «Тщетной предосторожности», куда Матильда вставила па-де-де, в котором дебютировала на сцене в 1890 году, будучи еще ученицей. Она сделала 32 фуэте с неподражаемой легкостью и тут же повторила их на бис. «В этот вечер у меня была сверхъестественная сила. В свое время писали, что я первая после Леньяни ими овладела. Старый Гельцер, нарочно приехавший из Москвы для меня, великолепно провел роль Марцеллины, и его участие в моем бенефисе глубоко меня тронуло».
Далее шла 2-я картина 1-го действия «Лебединого озера» — картина лебедей, где под конец королева лебедей медленно удаляется на пальцах, спиною к зрителям, подымаясь на горку, как будто прощаясь с публикой.
По окончании вечера Кшесинской на голову был возложен золотой лавровый венок, на каждом из листков которого было выгравировано название балета, в котором она выступала.
Молодежь выпрягла лошадей из кареты Кшесинской, после чего саму карету подняли и на руках донесли до дома.
