Меншиков на первых порах был обескуражен назначением Карла Фридриха первоприсутствующим в Верховном тайном совете, но спустя некоторое время убедился, что хотя зять императрицы и не представлял ему смертельной опасности, но счел, что он избавится от всяких угроз с его стороны, если тот будет выдворен из России в свою Голштинию.
Сама императрица пошла как бы навстречу этому сокровенному желанию светлейшего князя — она скончалась 6 мая 1727 г. и тем оставила зятя без покровительства. По настоянию Меншикова Карл Фридрих вместе с супругой оставил столицу 25 июня того же года. Об этом событии герцог оставил записку, в которой искаженно описывал условия своего отъезда на родину: «Как в моей жизни радость не обходится без горя, так случилось и при этом; смерть неожиданно похитила знаменитого моего друга (Петра Великого. — Н.П.). Эта потеря повергла меня в неописуемую печаль, которая, однако, вскоре сменилась всем упоением блаженства, когда я имел счастье приобрести расположение несравненной принцессы Анны. По соизволению ее бесподобной матери брак наш совершился 21 мая 1725 г., и я стал благополучнейшим из супругов. Но вскоре затем смерть отняла у меня и высочайшую мою тещу. В духовном своем завещании она оставила несомненный знак своего ко мне доверия, назначив меня соправителем и опекуном тогдашнего малолетнего императора Петра II.
Я не нашел, однако, ни приличным моему положению, ни совместным с моими интересами далее оставаться в Петербурге, и потому решил отправиться с женою в мое голштинское владение».
Жизнью в Киле Анна Петровна была довольна, о чем свидетельствует ее письмо к сестре Елизавете: «Здесь очень хорошо жить, потому что люди очень ласковы ко мне; только ни один день не проходит, чтоб я не плакала по вас, дорогая моя сестрица: не ведаю, каково вам там жить». Тревога Анны Петровны о судьбе сестры была связана с недоброжелательным к ней отношением Меншикова. Поэтому его падение вызвало ликование в Киле. Анна Петровна писала Елизавете: «Что изволите писать о князе, что его сослали, и у нас такая же сделалась печаль о нем, как у вас».
Впрочем, по другим сведениям жить на чужбине не доставляло радости Анне Петровне. Причиной тому было поведение супруга, не отличавшееся привязанностью к семейному очагу: он любил волочиться за дамами, вел расточительную жизнь — его расходы далеко превосходили скудные доходы герцогства. В одном из писем Анны Петровны к сестре промелькнула жалоба. «Доношу Вам, что герцог да Маврушка изволочились: ни одного дня дома не сидят; все в одной карете ездят либо в гости, или в комедию».
