Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже? | страница 78

• вы не всегда сможете открыть позицию в полном объеме по желанной цене, если рынок активно двигается в одну сторону и цена уходит от вас;

• вы, что еще опаснее, можете не успеть закрыть убыточную позицию, если будете ждать лучшей цены при закрытии позиции, ваш убыток в таком случае становится непрогнозируемым.

Короче говоря, избежать проскальзывания невозможно, разве только вы не торгуете на абсолютно ликвидном рынке. Все, что нам остается при кратном увеличении позиции, – увеличение размеров тейк-профита и стоп-лосса (AP, AL).

Если при проскальзывании 10 пунктов мы брали прибыль 200 пунктов, то при проскальзывании 100 пунктов мы получим прибыль в 10 раз больше, то есть 2000 пунктов.

Логично предположить, что движения в 200 пунктов происходят куда чаще, чем движения в 2000 пунктов. Если в Системе 1 мы допустили 100 сделок в среднем в месяц, то в гипотетической системе 2 мы допустим совершение 100 сделок в год. Скачать таблицу Excel с указанным моделированием вы можете здесь: . Результаты работы такой системы представлены на графике:

Рис. 21.

Кривые данной системы ничем принципиально не будут отличаться от графика системы 1, поскольку она использует те же параметры, но в другой пропорции:

Итак, мы определили, что размер позиции критическим образом влияет на параметры торговой системы. Комиссионные и ликвидность определяют наши торговые издержки, поэтому для простоты мы их объединим в один информационный параметр – TC (Trade Costs). Объем позиции мы определим как N. Таким образом, мы дополнили наши таблицы еще двумя важными источниками информации:

Подытожим вышесказанное.

Когда речь заходит об информации на бирже и в трейдинге, то люди в основном воспринимают ее как некое знание, которое позволяет существенно повысить шанс на успех в сделке. Классический пример – это инсайдерская информация. Но, как вы видите, в реальности намного более базовой информацией являются такие числовые параметры, как цена актива, волатильность актива, величина капитала, комиссионные издержки и т. д. Причем, как ни странно, собрать нужную информацию о рынках и об издержках необходимо еще до того, как вы начнете изобретать торговую систему.

Давайте перечислим всю информацию об активе, которую следует изучить о нем, перед тем как начать им торговать:

Сформулируем общие правила:

• Для прибыльного трейдинга нам нужны ликвидные инструменты с хорошей волатильностью и низкими комиссионными.