Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже? | страница 76

2. В ячейки следующего столбца вы забиваете исход сделки с заданной вероятностью. Чтобы записать условие –200 пунктов с вероятностью 30 % и +200 пунктов с вероятностью 70 %, вы просто указываете: если случайное число из первого столбца > 0,7, то –200, иначе +200. То есть в ячейку второго столбца (B1) запишем: ‘=ЕСЛИ(A1>0,7;–200;200)’.

3. В ячейках третьего столбца мы суммируем результат, складывая итог текущей сделки с предыдущим накопленным результатом.

4. В четвертом столбце можно учесть влияние издержек на результат каждой сделки, а в пятом – просуммировать результат с учетом издержек.

Ваша таблица будет выглядеть примерно так:

Рис. 19.

Таким образом, вы можете посмотреть, насколько жизнеспособна система с заданными параметрами из формулы 2:

• величина среднего тейк-профита (AP);

• вероятность прибыльной сделки (PP);

• величина среднего стоп-лосса (AL);

• издержки на сделку – комиссия и проскальзывание (TC).

Для примера я взял параметры, близкие к системе хорошо известного на «Смартлабе» трейдера Александра Муханчикова, с которыми он, во всяком случае, торговал в первой половине 2014 г. Средний стоп (AL) = средний тейк-профит (TP) = 200 пунктов фьючерса РТС, вероятность прибыльной сделки (PP) 70 %, соответственно, убыточной (LP) = 30 %. Проскальзывание и комиссию возьмем 10 пунктов на одну сделку, то есть 20 пунктов на куплю-продажу. Обозначим такую систему, как Система 1.

По формуле 2 матожидание данной системы будет равно 80 пунктов на одну сделку. С учетом условных издержек это будет 60 пунктов. Следовательно, если вы совершаете в месяц 100 сделок, используя такую систему, то вы будете в среднем зарабатывать 6000 пунктов фьючерса в месяц.

Построив такое моделирование в Excel, вы получите примерно следующие кривые для 100 сделок:

Рис. 20. Три случайных кривых изменения депозита (в пунктах) Системы 1

Вертикальная шкала – это результат системы в пунктах фьючерса РТС.

На графике отражен итог трех одинаковых систем для разных случайных последовательностей из 100 сделок. На всякий случай еще раз объясню. Когда имеешь дело с рынком, то точных ответов ждать не приходится, – вы имеете дело со случайностью. Поэтому для моделирования экспериментов мы используем генератор случайных чисел и заданные параметры. Каждый раз, когда мы делаем моделирование, строится новый результат, но такой, который укладывается в наши параметры по прибыли, убытку и вероятности успешной сделки.

Подобное моделирование весьма условное и отличается от реальной торговли, потому что в реальности вы можете знать только историческое значение вероятности прибыльной сделки. Еще одна слабость этой условной модели состоит в том, что рабочие (прибыльные) системы редко используют фиксированные значения тейк-профита и стоп-лосса, а значит, к ним нельзя применять распределение вероятностей Бернулли (распределения, которые имеют всего два состояния, как, например, при броске монеты). Параметры убытка и прибыли в сделке в этом смысле контролировать гораздо проще.