Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже? | страница 71
Теперь мы еще раз вернемся к формуле и повторим способы максимизации средней прибыли на одну сделку (AR):
1. Это повышение вероятности удачной сделки.
2. Увеличение прибыли в сделке – хорошие движения.
3. Снижение среднего убытка в сделке.
4. Низкие затраты на совершение сделок.
Улучшить все пункты одновременно невозможно. Пункты 1 и 3 обратно зависимы. Как правило, пытаясь повысить вероятность, вы снижаете среднюю величину прибыли в сделке (тейк-профит), и наоборот: пытаясь снизить риск, вы сокращаете стоп-лосс и повышаете вероятность его срабатывания. В главе 7.3 мы рассмотрим трендовые и контртрендовые методы, которые характеризуются следующим образом:
Формула дает результат одной средней сделки системы на один контракт. Общий же результат вашей торговли будет равен произведению числа контрактов (N) на средний результат на сделку:
TOTAL = N × AR.
Если у вас получилось не только добиться правильных соотношений в формуле 2, но и сделать их масштабируемыми, далее вы просто можете увеличить прибыль, нарастив количество торгуемых контрактов N.
Таким образом, мы с вами путем простых логических изысканий подошли к тому, что, помимо информационных параметров, перечисленных в таблице, наиболее важной и первичной информацией для целей стабильного заработка являются факторы, представленные в приведенной ниже таблице.
Теперь приведу конкретный пример для иллюстрации описанных свойств рынка.
Давайте посмотрим на небольшой отрезок торговой сессии 8 октября 2015 г. и сравним два инструмента: пара EUR/USD и фьючерс на пару USD/RUB (SiZ5) на Московской бирже. Возьмем спред 1,5 пункта по EUR. Таким образом, чтобы открыть и закрыть сделку по купле-продаже одного контракта EUR/USD, вы заплатите 1,5 пункта>33. При этом по фьючерсу доллар – рубль на сделку оценим затраты в условные 0,5 копейки валюты, или 5 руб. фьючерса (в них мы учтем минимальную комиссию и проскальзывание). То есть при цене контракта 63 800 руб. оценим издержки на сделку в 5 руб., издержки на круг – 10 руб. на один контракт. В реальности издержки на проскальзывание по фьючерсу на доллар/рубль могут быть и существенно меньше, и существенно больше, поскольку они зависят от того объема, которым вы торгуете, и от ситуации с ликвидностью в данное время на данном ценовом уровне. Но в целях сравнения мы возьмем условные усредненные величины.
Итак, мы оценили издержки для каждого инструмента. На первый взгляд, в процентах от цены актива издержки при торговле фьючерсом доллар/рубль оказались немного выше.
