Forex: От простого к сложному | страница 96
Бар 2 на рис. 59 чуть было не достиг точки стопа. Рано или поздно это происходит. Как уже говорилось, это означает, что ордер выполнился и позиция закрылась. Одновременно открылась новая, только уже в нашем случае вниз.
>Рис. 59. График курса британский фунт/доллар, период – один час, начало сентября 2003 г.
Использование системы как индикатора возможно только в трендовых рынках. В других случаях возникает ситуация, описанная в разделе про МА. Характерны частые открытия и закрытия, приносящие убытки, так как ход цены после каждого выполнения стоп-ордера и открытия новой позиции невелик.
В случае трендового рынка:
• сигнал к покупке – пересечение ценой параболика снизу вверх,
• сигнал к продаже – пересечение сверху вниз.
Как и МА, параболик ничего не предсказывает, он только характеризует текущее состояние рынка и дает дополнительные критерии для определения момента смены тренда в виде расположения точек над и под графиком цены. Так же, как и в случае МА, теоретически можно оптимизировать систему по значению коэффициента К и шага для лучшей работы в данных рыночных условиях, но большого эффекта это, как правило, не дает.
2.2.2.4 Канальные индикаторы
Конверты (Envelopes). Границы Боллинджера (Bollinger Bands).
Данный вид аналитических инструментов является производным от трендовых индикаторов, но имеет ряд новых свойств. При создании этого вида индикаторов ставилась цель построить канал, внутри которого цена будет пребывать большую часть (обычно 95 %) времени. Это означает, что, с одной стороны, канал показывает направление тренда, с другой – выход цены за границы канала означает, что скоро цена вернется обратно.
Основной вид сигнала – касание или пробитие ценой границ канала. Торговать необходимо на отскок от границ канала.
Конверты (Envelopes). Простейший канальный индикатор. Иногда называется каналом цен (Price Channel Upper). Представляет собой канал, построенный вокруг простой МА. Вычисляется следующим образом:
Берется простая МА: например, с периодом 21. Строятся верхняя линия (U) и нижняя линия (L), которые на определенную величину больше и меньше значения МА:
U = MA × (K + 1),
L = MA × (K – 1), где K – коэффициент, показывающий, насколько значение линий больше или меньше МА, т. е. определяющий ширину канала. Например, мы хотим построить канал с шириной 3 % от МА, тогда K = 0,03.
Для разных финансовых инструментов используются разные значения K. Это определяется таким понятием, как волатильность (volatility) рынка. Волатильность характеризует размах ценовых колебаний, характерный для данного рынка. Ее можно оценивать как расстояние между максимальным и минимальным значениями цены за выбранный промежуток времени или как стандартное отклонение, например, цены закрытия от своего среднего значения (МА). Понятно, что если в течение часа цена меняется на 10 %, то значение коэффициента
