Forex: От простого к сложному | страница 105

Мы принимаем допущение, что колебания цены и соответственно колебания осциллятора носят случайный характер, поэтому необходимо понимать, какие максимальные/минимальные значения индикатора можно рассматривать как сигнал, говорящий о достижении ценой точки перегиба и возможности открытия позиции против предыдущего движения цены.

При достижении значения индикатором максимума – позиция открывается вниз, при достижении минимума – вверх. Сразу заметим, что осцилляторы генерируют целый ряд сигналов, из которых достижение максимумов/минимумов является самым простым и в то же время самым ненадежным. Остальные виды сигналов от осцилляторов мы рассмотрим после данного раздела, посвященного только минимумам и максимумам.

^{>Рис. 65. Определение зон перезакупленности/перезапроданности осциллятора}

Общий принцип определения критических значений осциллятора, достижение которых можно рассматривать как наличие торгового сигнала, состоит в следующем. Берем некий период наблюдений (строго говоря, чем больше, тем лучше) и находим такие значения индикатора, выше или ниже которых он пребывал менее 5 % времени от выбранного периода наблюдений. Таким же образом определяются и критические значения параметров в индикаторе «дирекционная система» (раздел 2.2.2.5).

Рассмотрим пример на рис 65. По шкале Y отложено значение индикатора, по шкале X – время. Некий осциллятор, колеблющийся вокруг нулевой линии, пребывает выше значения Y1 и ниже значения Y2 5 % времени от выбранного периода наблюдений t. Это означает, что значения Y1 и Y2 являются границами критических зон. Если значение индикатора стало больше, чем величина Y1, или меньше, чем значение Y2, то это означает наличие сигнала к покупке и продаже. В дальнейшем мы рассмотрим осцилляторы, значения которых колеблются между 100 % и 0. Принцип определения критических зон остается при этом прежним.

Необходимо заметить, что чем больше выбирается период наблюдений t, тем более точно можно вычислить средние величины критических значений индикаторов. Сразу заметим, что, к сожалению, такой подход не дает существенных преимуществ в торговле. Очевидно, что максимумы и минимумы индикатора, дающие торговые сигналы, практически никогда не будут точно равны среднему вычисленному значению индикатора, так как мы уже говорили, рыночные колебания имеют стохастический характер. Поэтому, ориентируясь на среднее значение, будут упущены торговые сигналы, генерируемые меньшими, чем среднее, значениями индикаторов. Они будут приводить к убыткам часть позиций, открытых по среднему значению, после чего индикатор достигнет нового максимума/минимума, превышающего среднее значение, что сопровождается продолжением движения цены в том же направлении (мы открыли позицию в надежде, что сильнее резинка уже не натянется, а начнет сокращаться и шарик начнет движение обратно, но импульс шарика был столь велик, что шарик пролетел еще некоторое расстояние, растянув резинку сильнее, чем мы рассчитывали. Импульс шарику (цене) придают рыночные силы, направление действия и силу влияния которых мы, к сожалению, точно оценить не можем).