Новобрачные поселились в Аничковом дворце, а весной переехали в Александровский дворец в Царском Селе, там же была подготовлена и детская комната. В семье ожидалось прибавление. 3 ноября 1895 года родилась первая дочь, Ольга. В течение следующих пяти лет молодая императрица родила ещё трёх дочерей: Татьяну, Марию и Анастасию. Конечно же Александра Фёдоровна хотела, чтобы у неё родился сын, молила Бога об этом, — ведь должен же быть продолжатель династии Романовых! Но и девочкам была бесконечно рада, лично ухаживала за ними, занималась их воспитанием. Большую часть времени царская семья жила в своём Александровском дворце, немного «по-сельски», немного по-английски. Крайне редко Их Величества приезжали в Петербург. Быстрый взлёт немецкой принцессы, воспитанной в строгости англиканской церкви, до государыни-царицы огромной России не дал ей возможности приобрести непринуждённость и уверенность в великосветском обществе. Между императрицей и российской аристократией возникло непонимание и отторжение. Да и в большую семью Романовых застенчивая и замкнутая супруга последнего русского царя плохо вписалась.
Образованная, трудолюбивая императрица не любила весёлых балов и пустой светской жизни. Правила своего личного поведения она находила в религиозных нормах, руководствовалась заповедями Библии. При дворе стали говорить, что принцесса Гессенская не царица, а только мать.
30 июля 1904 года императрица родила долгожданного сына. Но радость рождения царевича Алексея, как назвали мальчика, вскоре была омрачена. Обнаружилось, что ребёнок болен гемофилией, этот страшный недуг ему достался по наследству через мать, поскольку носителем гена этой неизлечимой болезни была королева Виктория, а передавался он лишь мужскому потомству. Принцессу-императрицу это открытие просто сразило. С этого момента ей была уготована безрадостная жизнь, полная страхов за своего ребёнка. Начались годы напряжения и тревоги. Со временем в жизнь царской семьи вошёл Григорий Распутин, который силой своей внутренней энергии, необычной для простого смертного, сумел помочь страдающему мальчику и тем самым внушил императорской чете, что их единственный сын будет жить благодаря его чудодейственному воздействию. Тайна болезни наследника престола хранилась с особой тщательностью. Поэтому люди не могли понять, почему Распутин, простой сибирский мужик, приобрёл такую власть над императрицей: её уединённость приписывали отвращению к чуждой России.
