Воинскую службу молодой драгун нес исправно и вскоре стал одним из лучших в полку наездников и фехтовальщиков. В 1907 году его направили в Петербургскую школу наездников при Высшей офицерской кавалерийской школе. Заманчиво было побывать в столице, да и учеба давала преимущества при увольнении в запас. Наездник, отслуживший срок действительной службы в армии, мог поступить берейтором на конный завод, а их на Дону было немало.
Столица поразила Семена Буденного социальными контрастами: пышностью дворцов и нищетой заводских окраин. В первое свободное воскресенье, начистив до блеска сапоги, драгун пошел на Дворцовую площадь и, любуясь красотой Зимнего дворца, невольно бросал взгляды на мостовую, словно ожидая увидеть следы невинной крови, пролитой тут в январе 1905 года. С гранитной набережной Невы он долго смотрел на Петропавловскую крепость, в сырых казематах которой, как сказал знакомый рабочий-путиловец, томились лучшие люди России…
На занятиях в школе наездников Семен Буденный получал отличные оценки, а на конных состязаниях занял первое место. Ему присвоили звание младшего унтер-офицера. Хотелось закончить второй год обучения, чтобы остаться в школе инструктором-наездником, но не пришлось. Отозвали драгуна в полк, и он снова пересек всю Россию, едучи из города на Неве под Владивосток.
Когда срок действительной службы в армии истек, Семен Буденный остался в полку сверхсрочником. Чем мог — помогал родителям. Письма от них приходили редко. Были в них бесконечные поклоны да жалобы на житье-бытье. Хотелось повидать отца с матерью, и летом 1914 года старший унтер-офицер, получив кратковременный отпуск, отправился в станицу Платовскую, куда перебралась вся семья. Там, на Дону, и застала его первая мировая война.
Вместе с мобилизованными из запаса сверхсрочника Семена Буденного направили в Армавир, к месту расквартирования запасного драгунского дивизиона. А вскоре он оказался на фронте — его определили взводным унтер-офицером 5-го эскадрона в 18-й Северский драгунский полк Кавказской кавалерийской дивизии. И вот первое боевое задание: во главе взвода провести разведку в районе польского местечка Бжезины. Лихой взвод захватил в плен около двухсот вражеских солдат, двух офицеров и десятки повозок с обмундированием. Все солдаты получили георгиевские медали «За храбрость», а старшего унтер-офицера Семена Буденного отметили Георгиевским крестом 4-й степени.
Но недолго он носил этот знак отличия. Вскоре кавалерийскую дивизию перебросили на Кавказ в район Тифлиса. Здесь и произошло событие, едва не стоившее Буденному жизни. Защищая интересы солдат, Семен Михайлович поссорился со своим начальником — вахмистром и в запальчивости ударил обидчика.
