В конце июля 1919 года Александр Алехин покинул Одессу и направился в Москву. К городу приближались деникинские войска. 24 августа 1919 года они вошли в Одессу, и советская власть там, естественно, уже отсутствовала.
В середине августа 1919 года Алехин приехал в Москву. Поселился на квартире своей сестры Варвары в Леонтьевском переулке, дом № 22. Ее страстное увлечение театральным искусством все больше приобретало профессиональный характер, — Варвара играла в драматических спектаклях, посещала пробные киносъемки. В разговорах с Сашей сестра подчеркивала его артистические данные и советовала немедля проверить свои способности. А сделать это можно было совсем рядом, на Тверской улице, в угловом доме напротив Московского совета. Там открывалась 1-я Государственная школа кинематографии. Желавших поступить туда хватало, — в июле в студию пришли с заявлениями 500 девушек и юношей, а в августе — вдвое больше. Руководителем школы являлся режиссер Владимир Ростиславович Гардин, получивший еще до революции широкую известность как талантливый актер и режиссер-сценарист фильмов-экранизаций произведений русской классической литературы. Он же выполнял тогда обязанности председателя приемной комиссии киношколы.
В один из дней перед ним появился молодой блондин, представившийся Александром Александровичем Алехиным. Вспоминая эту встречу, В. Р. Гардин в книге «Жизнь и труд артиста», изданной в Москве в 1960 году, пишет: «…Я всю жизнь любил шахматы и, конечно, уже давно восхищался гением Алехина. Но в школу он был принят не только поэтому. Талантливый человек во всяком деле вносит свою индивидуальность. Это было и в актерских опытах замечательного шахматиста…»
В киношколе с Алехиным довольно близко сошелся Сергей Федорович Шишко, также выдержавший экзамен на отлично и принятый в студию. Занятия там начались 1 сентября 1919 года. Впоследствии С. Шишко, ставший актером, опубликовал в № 6 журнала «Шахматы в СССР» за 1955 год интересные и довольно подробные «Воспоминания об Алехине». Вот несколько выдержек из этой статьи, позволяющих представить Александра Алехина тех лет:
«…Алехин являлся в студию точно к назначенному часу и внимательно слушал все лекции.
Мы с Алехиным сидели вместе, обычно на втором ряду. Порою я искоса поглядывал на Алехина.
Он имел привычку хмурить брови, пряча под ними свой взгляд, проникновенный, уверенный. Его небольшие светло-голубые глаза глядели на оратора пытливо и зорко…
