6.3.8. Расчет размера операционного риска (VaR OpRisk).
6.3.8.1. Размер операционного риска банка может рассчитываться различными способами:
1. Базовым индикативным подходом (согласно требованиям Базель II и/или нормативных документов Банка России, в том числе, положению Банка России 346-П от 03.11.2009);
2. Стандартизованным подходом (согласно требованиям Базель II и/или нормативных документов Банка России);
3. Усовершенствованным («продвинутым») подходом (АМА) (согласно требованиям внутренних методик банка, разработанных во исполнение Базель II и/или нормативных документов Банка России);
4. Управленческим прогнозным подходом с учетом планов развития бизнеса (согласно внутренним методикам банка).
6.3.8.2. Во всех случаях когда операционный риск, рассчитанный согласно перечисленным выше подходам, предполагается к использованию в расчете показателей / нормативов банка для их представления в Банк России (например, в расчете показателя Н1 – достаточность капитала), применение такого подхода должно осуществляться согласно нормативному документу Банка России или подлежит предварительному согласованию с ним.
6.3.8.3. Размер операционного риска, полученный согласно каждому из способов, может быть различным исходя из особенностей учета (РСБУ, МСФО, внутренней управленческой отчетности).
6.3.8.4. Расчет размера операционного риска в рамках п. 6.3.8.1(а) осуществляется подразделениями банка, ответственными за учет банка по РСБУ, МСФО. Расчет размера операционного риска в рамках пп. 6.3.8.1(b-d) осуществляется подразделением по операционным рискам.
6.3.8.5. Расчет размера операционного риска регламентируется нормативными документами банка.
6.3.8.6. Расчет риска продвинутым способом в обязательном порядке должен основываться на анализе следующих данных (помимо анализа исторических данных об инцидентах):
1. Данных самооценки рисков (согласно п. 6.3.1).
2. Данных мониторинга ключевых индикаторов рисков (согласно п. 6.3.2).
3. Данных сценарного анализа рисков и стресс-тестирования (согласно п. 6.3.5).
4. Данных о внешних потерях от операционных рисков (согласно п. 6.3.6).
6.3.9. Эскалация рисков, идентифицированных аналитическим мониторингом.
6.3.9.1. При обнаружении рисков в рамках аналитического мониторинга риск-менеджер или риск-координатор инициирует работу с ними в рамках процедур п. 6.2.
6.4. Компонент № 4. Обеспечение непрерывности деятельности
Обеспечение непрерывности и возобновления деятельности (далее – ОНиВД) осуществляется в соответствии с Приложением 5 к Положению № 242-П для определения целей, задач, порядка, способов и сроков осуществления комплекса мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации последствий возможного нарушения режима повседневного функционирования банка и его подразделений, вызванного непредвиденными обстоятельствами (возникновением чрезвычайной ситуации или иным событием, наступление которого возможно, но трудно предсказуемо и связано с угрозой существенных материальных потерь или иных последствий, препятствующих выполнению кредитной организацией принятых на себя обязательств).
