Управление операционными рисками банка: практические рекомендации | страница 20
6.2.4. Этап 4. Ежеквартальный отчет об исполнении рекомендаций владельцами процессов.
6.2.4.1. Не реже одного раза в квартал риск-менеджер формирует единый отчет для Правления банка о количестве рисков и прогресса их устранения по форме Приложения 6 с проектом решения о предупреждении владельцев процессов, допускающих нарушения в устранении своих рисков (непринятие рекомендации к исполнению, нарушение сроков). При неоднократном вынесении предупреждений владельцам процессов риск-менеджер ставит вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности.
6.2.4.2. Каждый выявленный риск и меры по нему должны быть также учтены в реестре рисков (по процедурам п. 6.3.7).
6.2.5. Критерии оценки эффективности выявления рисков и их устранения.
6.2.5.1. Эффективность деятельности риск-координаторов по организации выявления рисков своего департамента и курируемых им подразделений и сотрудников (и устранения этих рисков) оценивается по следующим показателям.
1. Количественные показатели: – рост сумм обнаруженных рисков; – рост сумм предотвращенных рисков; – увеличение количества устраненных рисков (рекомендаций); – увеличение количества проверенных процессов.
2. Качественные показатели: – улучшение регламентов; – улучшение отчетности по рискам.
6.2.5.2. Эффективность деятельности риск-менеджеров оценивается по тем же показателям что отмечены в п. 6.2.5.1, но в разрезе всего банка.
6.3. Компонент № 3. Система раннего предупреждения рисков
Обеспечение раннего предупреждения рисков (их аналитический мониторинг) производится для измерения уровня операционного риска (текущего и прогнозного) с целью последующего осуществления управляющих воздействий по минимизации рисков.
Субъекты управления операционными рисками обеспечивают аналитический мониторинг рисков в рамках следующих форматов:
6.3.1. Самооценка рисков.
6.3.1.1. Самооценка рисков – это оценка операционных рисков подразделениями, в ходе которой они сами оценивают и представляют информацию о том, какие риски возникают в ходе деятельности их подразделения, как их можно предотвратить, каковы величина и частота потерь и др.
6.3.1.2. Основными параметрами самооценки являются:
• предмет самооценки (вид оцениваемого риска, процесса или операции);
• источники самооценки (категории или списки сотрудников, которые будут проходить самооценку рисков);
• регулярность самооценки;
• способ самооценки (заполнение сотрудниками подразделений анкет или прохождение ими интервью и опросов);
