Я рекомендую придерживаться такого правила:
«Общие ожидаемые издержки (нужно брать максимально возможное значение), не должны превышать (превысить) 10% от общей ожидаемой (взять минимальное значение) прибыли по итогам торгов»
Что это значит и как правильно подсчитать?
Ответ: Берете ценную бумагу, к примеру, валютную пару EURUSD. Среднестатистический спрэд по этой паре 2 пункта.
Записали: -2 пункта.
Далее смотрим издержки по переносу позиции на следующий день. Среднее значение: – 2 пункта. Итого у нас уже по издержкам сделки, с переносом на следующий день: -3 (минус 3 пункта).
Смотрим среднее значение проскальзывания цены в момент открытия и закрытия сделки (примечание: это значение у разных брокеров и с разной скоростью соединения Интернета может быть разным), в среднем – 3 пункта.
Итого у нас получается, наши затраты независимо от состояния рынка, это: 2+2+3 = – 7 пунктов у нас изначально возможные издержки по 1 проведенной сделке.
Накладываем это значение на формулу расчета издержек по одной позиции, получаем минимальный шаг между сделками.
Пример: По примеру выше у нас изначально -7 пунктов идет на затраты по открытию, содержанию и закрытию сделки. Таким образом, 100% будет 70 пунктов, где 7 пунктов 10%. Шаг (расстояние) между сделками в процессе торговли по методу высвобождения энергии будет 70 пунктов.
Может возникнуть вопрос, почему рекомендуется рассчитывать не более 10% издержек, а не 20 или 30%?
Вопрос правильный, ответ лежит в защитном механизме от шума.
Давайте его раскроем и изучим.
Выше по тексту, мы уже определили, что рынок является максимально эффективным, подчиняясь закону вибрации, как и все в природе. С математической точки зрения это выражается так, если мы торгуем ценную бумагу одними лишь математическими формулами, без применения механизма высвобождения свободной энергии, то наш успех и наш провал будет топтаться возле нулевой точки, той точки, с которой мы начинали торговать.
У нас есть 2 параметра оценки, это пункты и это стоимость пункта. Пункты являются основных фактором, который максимально следует закону вибрации, и все наши первоначальные расчеты по открытию сделок производятся, опираясь на этот параметр.
Давайте разберем на практике. Как эта эффективность работает, как закон вибрации постоянно уравновешивает положительный результат с отрицательным и наоборот, делая рынки ценных бумаг максимально эффективными.
Пример:
По закону вибрации можно в любой точке входить в рынок, и мы может без особых расчетов, взять наобум, любую точку в рынке и начинать вести расчет от этой точки, которая в процессе торговли будет стремиться к равновесию сил, положительных с отрицательными.
