Впервые о Кокосе заговорили в сороковых годах прошлого века, когда Америку облетела весть, что на нем спрятаны так называемые «сокровища Лимы». Их история уникальна даже для того времени, когда людей трудно было удивить самыми фантастическими приключениями. Седьмого сентября 1820 года в перуанском порту Кальяо на шхуну «Дорогая Мэри» было погружено огромное количество драгоценностей: золотые слитки и усыпанные брильянтами распятия, сабли, эфесы которых переливались драгоценными камнями, и жемчужные ожерелья, тяжелые платиновые браслеты с рубинами и изумрудами, огромные золотые сосуды и прочая утварь многочисленных католических храмов Лимы. Особенно выделялась отлитая из чистого золота, почти двухметровая статуя Пресвятой Девы Марии с Младенцем на руках. Все эти сокровища собрала лимская знать, чтобы переправить в Испанию, поскольку к столице вице-королевства подходила повстанческая армия генерала Хозе де Сан-Мартина.
Но капитан шхуны Томпсон сговорился с командой: ночью часовые, охранявшие ценности, были перебиты, а «Дорогая Мэри» ушла из Кальяо. На четвертый день плавания она достигла Кокоса. Раньше Томпсон никогда не был там, но слышал, что на острове обитают лишь ядовитые змеи да москиты. Лучшего места, чтобы спрятать сокровища, даже не придумать. Однако осуществить задуманное оказалось не так-то просто. С моря Кокос выглядел неприступной темно-зеленой скалой. Из кипящего белой пеной прибоя, словно крепостные стены, вздымались отвесные береговые обрывы. Томпсон долго кружил вокруг острова, прежде чем рискнул зайти в одну из двух бухт под названием Чатам. Три дня ушло на то, чтобы переправить со шхуны на берег многие тонны драгоценностей и укрыть их. Когда работа была уже закончена и «Дорогая Мэри» готовилась к выходу в море, в бухту ворвался испанский фрегат. Его командир догадался, что наиболее вероятным местом, куда могла направиться ускользнувшая из Перу шхуна, был находящийся в стороне от торговых путей Кокос.
После короткой схватки преступники сдались. Испанцы не стали тратить время на суд — всю команду «Дорогой Мэри», кроме капитана и штурмана, вздернули на реях фрегата. Этих двоих оставили с расчетом, что под пытками они выдадут место, где зарыли сокровища. Фрегат снялся с якоря и взял курс на Панаму, куда бежали правители вице-королевства. Пленников же заковали в кандалы и бросили в канатный ящик. Вскоре штурман, заболевший на Кокосе желтой лихорадкой, умер. А Томпсону по прибытии в порт удалось каким-то чудом бежать. Впоследствии он поселился на Ньюфаундленде, где прожил двадцать лет. Все эти годы его не оставляла надежда вернуться на Кокос и забрать клад.
