50 % прибыль, 50 % убыток.
Пусть прибыль будет в среднем 40 пунктов. Стоп-лосс равен 60 пунктам.
5 × 40 = 200 пунктов плюс, 5 × 60 = 300 пунктов минус. В итоге – минус 100 пунктов.
Изменим условия.
Прибыль – 90 пунктов, стоп-лосс – 50 пунктов.
5 × 90 = 450 пунктов прибыли, 5 × 50 = 250 пунктов убытка. В итоге – 200 пунктов прибыли.
Возьмем соотношение 70 % сделок убыточных и 30 % – прибыль.
Стоп-лосс – 50 пунктов, прибыль – в среднем 100 пунктов.
7 × 50 = 350 пунктов убытка, 3 × 100 = 300 пунктов. В итоге – 50 пунктов убытка.
Как видим из этой простой математики, соотношение прибыльных и убыточных сделок весьма важно. Поэтому при тестировании обращайте особое внимание на положительное математическое ожидание своей торговой системы.
На каком количестве сделок тестировать?
Желательно не менее 25 сделок. Лучше – от 25 до 50. Чем больше сделок вы протестируете, тем достовернее будет результат.
За какой временной период тестировать паттерны торговой системы?
Для каждого таймфрейма – свой период анализа графика цен. Например, если вы ищете паттерны на дневных свечах, лучше брать период истории движения цен по валютной паре за пять лет. За это время наверняка были и нисходящий тренд, и восходящий, и боковое движение. Если анализируете таймфрейм H4, то лучше брать статистику за два – три года. Если анализируете часовой график H1, то будет достаточно одного года котировок.
В-третьих, надо протестировать систему фильтров отбора сделок. Фильтрами я называю дополнительные технические сигналы, которые указывают на открытие сделки в ту или иную сторону. Посмотрите на временном периоде, какова статистика подтверждения дополнительными торговыми сигналами вашего основного прогноза (паттерна).
И только на четвертом шаге вы начинаете непосредственное глубокое тестирование своей торговой системы, своих правил торговли. Это значит, что на исторических данных вы открываетесь или закрываетесь строго по правилам своей торговой системы. Некоторое количество пунктов вы закрыли с плюсом, некоторое количество пунктов – с минусом. В итоге получили определенную статистику. Полученные данные вы анализируете и делаете выводы, подходит вам такая система торговли или нет, устраивает вас такая доходность или вы предпочитаете больше рисковать и больше зарабатывать. Здесь каждый решает для себя сам.
Еще раз хочу отметить, что разработка и тестирование торговой системы – дело весьма нудное и требует кропотливого труда. Но полученные результаты, а именно – работающая торговая система с положительной статистикой, дает вам реальные перспективы не потерять свой депозит, а планомерно его увеличивать и зарабатывать деньги.
