Модель рынка – это очень важный инструмент анализа рынка, отличающийся универсальностью, он должен быть приемлем в любых временных рамках, это прогноз и на ближайшие часы, и на ближайшие дни. Правильная модель рынка позволяет избежать ошибок, связанных с относительностью тенденции, когда планирование трейда происходит в одном временном масштабе, а осуществление – в другом. Создание и применение модели рынка отличается наибольшей интуитивностью из всех аспектов торговли. Каждый трейдер создает собственную, уникальную модель рынка, отражающую наиболее значимые, по его мнению, факторы.
Временной диапазон торговли определяется той информацией о рынке, которую вам удалось собрать (моделью рынка, которую вам удалось построить). Бывают периоды, когда возможное движение просматривается на 3–4 дня, а бывает, когда невозможно определить, что случится через час.
В зависимости от тайм-фрейма приведенные на рисунке факторы могут играть большую или меньшую роль. На малом тайм-фрейме большее значение имеют технические факторы и новостной поток, эмоции участников, корреляция с другими рынками. Для среднесрочных тенденций приобретают особый вес действия институциональных инвесторов и параметры ликвидности. Для скальпера технические факторы не играют заметной роли, для него самыми важными являются колебания спрэда, очередь в стакане, а также в некоторой степени – корреляция с другими рынками.
Среди множества факторов, действующих на рынок, всегда есть тот, который в данный момент доминирует над всеми остальными и является определяющим в поведении рынка. Выяснив главный фактор, легче спрогнозировать поведение рынка.
Мы не используем модель рынка для вхождения в рынок. Наша задача – с ее помощью определить наиболее вероятное направление его движения. И, уже установив направление, мы начнем работать над поиском триггеров и выбором оптимального момента для открытия позиции.
Рынок торгует ожиданиями будущего.
Модель рынка служит основой для общего анализа рынка, задачей которого является определение благоприятных торговых условий для дальнейшего планирования тактик входа в рынок.
Анализ рынка начинается всегда с элементарного наблюдения за активностью рынка, что отражается в количественных характеристиках цены и особенно объема. Снижение торговых объемов свидетельствует о низком интересе участников. Обычно ценовой диапазон при этом сужается, а рынок переходит в боковой тренд.
