В том же 1902 году, в июне Мережковские предприняли путешествие по старообрядческим местам Поволжья, посетили Керженецкие леса. Когда-то этот край был оплотом старообрядцев-беспоповцев. Но большую часть оттуда изгнали еще при Петре I. Мережковский там был не впервые. В молодости на него большое влияние оказывал Глеб Успенский. Он ездил к маститому писателю в имение, где велись долгие беседы о «религиозном смысле жизни», о том, как важно «обращаться к народному миросозерцанию, к власти земли». Уже тогда Мережковский, недолго разделявший революционные идеи народников, стал склоняться к религиозному мистицизму. Под влиянием Успенского Мережковский еще летом 1883 года во время студенческих каникул совершил путешествие по Волге, где познакомился с крестьянским проповедником, близким к толстовству, Василием Сютаевым, основателем религиозного учения «непротивленчества и нравственного самоусовершенствования». Позже с теми же целями он побывал в Оренбуржье, Тверской губернии, некоторое время даже всерьез рассматривая возможность осесть в глубинке в качестве сельского учителя.
Сейчас они с Гиппиус отправились пообщаться со старообрядцами разных толков, с сектантами вроде хлыстов. Может быть, опыту набраться, раз с собственной сектой у них не очень получалось. Они посетили берега озера Светлояр (в котором, по преданию, скрыт град Китеж) в Нижегородской губернии, окрестные деревни. «Мережковский наш, он с нами притчами говорил», — делились впечатлениями о своем необычном госте сектанты из глухой костромской деревушки с Михаилом Пришвиным, через несколько лет проехавшим тем же маршрутом.
Позже, собирая материалы для романа о царевиче Алексее, Мережковский снова посетил Керженские леса. «Невозможно передать всего энтузиазма, с которым он рассказывал и о крае этом, и о людях, — писал Василий Васильевич Розанов. — Болярин (так его называли там) уселся на пне дерева, заговорил об Апокалипсисе… и с первого же слова он уже был понятен мужикам. Столько лет не выслушиваемый в Петербурге, непонимаемый, он встретил в Керженских лесах слушание с затаенным дыханием, возражения и вопросы, которые повторяли только его собственные. Наконец-то, „игрок запойный“ в символы, он нашел себе партнера».
Удивительно, что не крамольные игры в создание своей интеллигентской церкви, а поездка 1902 года к старообрядцам вызвала недовольство Синода. 5 апреля 1903 года специальным постановлением обер-прокурора Синода знаменитого реакционера Константина Петровича Победоносцева «Религиозно-философские собрания» на квартире Мережковского были запрещены.
