Почти одновременно с князем Волконским в дирекции императорских театров получил место служащего по особым поручениям Сергей Павлович Дягилев – по словам Кшесинской, «человек необычайно талантливый и предприимчивый».
Осенью 1899 года у Кшесинской произошел конфликт с балериной Энрикетте Гримальди. В специальном контракте, заключенном дирекцией с итальянкой, за ней числилась партия Лизы в балете «Тщетная предосторожность». Естественно, что в сезон 1899/1900 годов Гримальди должна была танцевать в этом балете. Однако и Кшесинская несколько раз танцевала в «Тщетной предосторожности» и потребовала отдать ей исполнение главной партии в этом балете. Новый директор князь Волконский вежливо отказал.
На следующий день великий князь Сергей позвонил Волконскому и предложил приехать к нему. С ходу последовало предложение убрать Гримальди. Вновь вежливый отказ. В ответ крик: «Оскорбив Матильду Феликсовну, вы оскорбили и меня!» Между прочим, оскорбление члена августейшего семейства в те годы считалось уголовным преступлением и наказывалось несколькими годами тюрьмы.
Сергей, не мудрствуя лукаво, связался с Николаем II, гостившим в Дармштадте у своей новоявленной гессенской родни. И вот через две надели Волконский получил шифрованную телеграмму от министра двора барона Фредерикса: «Передаю приказ не отдавать балет “Тщетная предосторожность” балерине Гримальди, оставив за Кшесинской его».
Чуть ли не с первых дней правления нового директора Кшесинская старалась дать ему понять, кто хозяин в театре. Как-то царь во время антракта в Мариинке сказал Волконскому, что хотел бы увидеть в будущую пятницу балет «Фьямметта», которого никогда не видел. «Слушаюсь, Ваше величество!» – ответил князь.
Но тут за кулисами взвилась Кшесинская – ведь в «Фьямметте» главную роль танцевала Вера Трефилова (Иванова), которую Матильда люто ненавидела. «“Фьямметта” не пойдет!» – публично бросила Кшесинская в лицо директору.
На следующий день Волконский имел разговор с царем, в конце которого Николай как бы вскользь заметил: «Ах да, Волконский, я хотел Вам сказать… Я знаю, что “Фьямметта” требует много репетиций, теперь Масленица, актеры устали – дайте лучше в пятницу “Маркитанку”».
С самого окончания училища Кшесинская мечтала станцевать заглавную партию в балете «Эсмиральда». Но когда она обратилась к всесильному главному балетмейстеру Мариусу Петипа с просьбой об этой партии, Петипа ей отказал – хотя Матильда обладала всем необходимым для этой роли: и техникой, и артистизмом, и пластичностью, и необходимой миловидностью. Петипа сослался на то, что Кшесинской не хватает личного опыта, необходимого для этой роли трагически влюбленной цыганки. По его мнению, чтобы танцевать Эсмиральду, нужно испытать на себе не только любовь, но и любовные страдания – только тогда образ будет натуральным. Но, пережив разрыв с Николаем, Кшесинская была готова для роли Эсмиральды. Она станцевала Эсмиральду 21 ноября 1899 года, и эта партия стала лучшей в ее репертуаре – никто ни до ни после нее не танцевал этот балет с таким блеском и глубиной.
