Жизнь Вильямса в Петербурге была сложной. Ещё 16 января 1756 года Фридрих заключил тайный союз с Англией, Вильямс практически пребывал во враждебной державе. Понятовский жил теперь отдельно, виделись они редко, но Вильямс продолжал внимательно следить за поведением любовников. В письмах к Екатерине он писал: «Встречайтесь где угодно, но не у вас; если вас встретят на улице и узнают, это вызовет подозрения и только. Но если его схватят при входе к вам, — всё кончено: он погиб».
Но когда влюблённые слушают мудрые предостережения? Екатерина пишет: «В эту зиму образ жизни у нас был тот же, что и в прошедшую: те же концерты, те же балы, те же кружки», а значит, частые встречи весёлой компании. Необходимость в Нарышкине уже отпала. Теперь Понятовский часто приходил к Екатерине один. Он надевал белый парик, закутывался в плащ и по знакомой, хорошо изученной лестнице шёл в покои Екатерины. Стража его останавливала: «Кто идёт?» — «Музыкант великого князя», — отвечал Понятовский и проходил беспрепятственно. Потом гвардейцы и спрашивать перестали — привыкли.
В декабре 1757 года у Екатерины родилась дочь. Её нарекли Анной в честь покойной матери Петра — Анны Петровны, герцогини Голштинской. Рождение девочки праздновали очень широко. На одном из куртагов за ужином Пётр, в подпитии, конечно, позволил себе бестактность, сказав во всеуслышание: «Бог знает, откуда моя жена берёт свою беременность, я не слишком-то знаю, мой ли это ребёнок и должен ли я принимать его на свой счёт». Пётр был очень близок к истине, но Екатерина пишет об этом с обидой. Молва приписывала отцовство Анны Понятовскому. Бедная девочка умерла двух лет от роду.
Роды были трудными. Как и в первый раз, Екатерина страдала от одиночества и заброшенности. И всё-таки молодой компании удалось прорваться в её покои. Екатерина сказала Владиславовой, что рано уснёт, и та оставила её в покое. Здесь компания и просочилась — три дамы и Понятовский.
И надо же такому случиться, чтобы в этот поздний час с визитом пожаловал сам глава Тайной канцелярии, «оракул», как его называли, — Александр Иванович Шувалов. Екатерина приняла его лёжа в постели. По счастью, в спальне за занавесом и ширмами находился маленький кабинет. В нём и укрылась спешно весёлая компания. Шувалов исполнял при дворе должность генерал-фельдцейхмейстера, то есть отвечал за фейерверки. Готовилось новогоднее празднество, и он явился к великой княгине посоветоваться относительно его устройства. Шувалов показывал план, Екатерина зевала и тёрла глаза, якобы со сна, а за занавеской в тесной комнатёнке беззвучно давились от смеха весёлые гости.
