Во время пребывания в Малаге его необыкновенный талант вызывал восторг у родственников. Друзья дона Хосе, которые регулярно встречались в клубе «Эль Лисео», организовали вечер в честь его сына. Довольно известный художник Хоакин Мартинес де ла Вега слышал об успехе в Мадриде картины Пикассо «Наука и милосердие». Другим поклонником таланта художника был Антонио Муньос Деграин, который за два года до этого на Рождество получил от начинающего живописца отличавшийся удивительным сходством акварельный портрет дона Хосе с дарственной надписью (хранится ныне в Музее Пикассо в Барселоне). Они собирались в элегантном, отделанном под XVII век зале «Эль Лисео», чтобы под сводами высоких потолков со свисающими роскошными люстрами и под звон бокалов с шампанским отдать должное делающему первые самостоятельные шаги художнику.
Королевская академия Сан Фернандо представляла собой строгое и по тем временам импозантное здание в центре Мадрида. В ее галереях хранится несколько великолепных портретов, выполненных Гойей, и небольшое число его же чудесных картин с изображением драматических сцен из жизни Испании — корриды, инквизиции, внутренних помещений дома для сумасшедших, шумных процессий испанцев, одетых в маски крестьян. Здесь представлены также Веласкес, Сурбаран и другие испанские мастера. Преобладание испанских традиций и гнетущая темнота коридоров академии также не сочетались с новыми формами искусства, как и провинциализм художественных школ, который уже отверг нетерпеливый юноша из Малаги.
Его поступление в академию было столь же блестящим, как и сдача им экзаменов в «Каса Лонха». За один день он выполнил серию рисунков, высокое качество которых были вынуждены признать даже самые скептически настроенные экзаменаторы. Таким образом, к шестнадцати годам он сдал все экзамены, устраиваемые официальными художественными учебными заведениями Испании.
Его приезд в столицу в октябре 1897 года был вторым. Во время возвращения из Коруньи за два года до этого дон Хосе выбрал время, чтобы повести Пабло в музей Прадо и познакомить его с выставленными там шедеврами. Теперь юный художник был предоставлен самому себе и к тому же ужасно стеснен в средствах. На первых порах он подыскал себе скромное жилище на улице Сан-Педро Мартин, расположенное, правда, в центре города. Жизнь улицы и сокровища Прадо представляли для него гораздо больший интерес, нежели занятия в академии. «И зачем только я поступил в нее?» — часто спрашивал он самого себя, вспоминает Сабартес.
